Questão 1458520

• Banca: FCC
• Órgão: INFRAERO
• Ano: 2011
• Provas: FCC - 2011 - INFRAERO - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model); Setor Financeiro

Considere:

I. A Duration é um indicador utilizado pelos analistas para medir a sensibilidade de títulos à variação da taxa de juros, sendo calculada com base no fluxo de caixa de cada título.

II. O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada para um título ou carteira de títulos, em condições normais de mercado, dado um intervalo de tempo específico, considerando um intervalo de confiança determinado.

III. A análise de sensibilidade de um projeto consiste em simulações com mudanças na taxa de juros, já que esta é a única variável que influencia o fluxo de caixa em diferentes cenários econômicos.

IV. A volatilidade da taxa de juros influi na medida da maturidade de uma carteira ou dos títulos que a compõe.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A. I e II.
• B. III e IV.
• C. I e IV.
• D. II e III.
• E. I e III.

Gabarito: A