Questão 1563820

• Banca: FCC
• Órgão: TRE-RR
• Ano: 2015
• Provas: FCC - 2015 - TRE-RR - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais

Considere as seguintes afirmações abaixo relativas a Séries Temporais.

I. Para o modelo Z_t = 1 + a_t − 0,73a_{t − 1}, onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 2, a previsão de origem t e horizonte 1 é 1 − 0,73a_t .

II. Se a uma série temporal for ajustado um modelo ARIMA(1,0,0) com parâmetro φ = 0,5 , a previsão dessa série de origem t e horizonte 2 é igual ao produto do valor da série no instante t por 0,25.

III. Se f(k) é função de autocorrelação de um MA(1) que tem parâmetro θ = −0,4, então 0 < f(1) < 0,35.

IV. Uma técnica de diagnóstico para verificar se um modelo de série temporal representa adequadamente aos dados é o teste do periodograma alisado.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A. I e IV.
• B. I e III.
• C. III e IV.
• D. I, II e III.
• E. II, III e IV.

Gabarito: B

Comentários

• http://www.portalaction.com.br/series-temporais/42-modelos-de-medias-moveis-ma

• quanto ao item III a fac do ma(1) é - teta / 1 + teta^2

• https://www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/261884

• Esse periodograma alisada é utilizado em Análise Espectral:

  https://pdfs.semanticscholar.org/fe67/3daaeecb2525d258261401b061d81866c30d.pdf