Questão 1608178

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: ANTT
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Conhecimentos de estatística

Considerando que W(t) represente um processo gaussiano com E[W(t)] = 0 e Var[W(t)] = t, em que t > 0, julgue o próximo item.

Se s < t, então a função de covariância desse processo será Cov[W(s), W(t)] = t -s.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• Segundo o que consta aqui:

  http://www.portalaction.com.br/series-temporais/13-processos-estacionarios

  Cov[W(s), W(t)] = t