"Errado. Os valores críticos do teste de Dickey-Fuller aumentado para testar cointegração dependem do número de variáveis na equação que representa a relação de longo prazo. Portanto, não se deve usar a tabela da distribuição de Dickey-Fuller. Outras tabelas podem ser utilizadas como as de Phillips-Ouliaris ou MacKinnon et all.
O examinador não deveria ter usado a expressão "teste de estacionariedade", já que estava comparando valores críticos do teste ADF para uma série ´vis-á-vis' os resíduos de uma equação de cointegração. Isso porque, teste de raiz unitária testa a hipótese de existência de raiz unitária (um caso específico de não-estacionariedade). Além disso, existem testes de estacionariedade (que partem da hipótese nula de estacionariedade) como o KPSS. O correto e mais rigoroso seria ele ter escrito "teste de raiz unitária". De qualquer modo, a afirmativa é incorreta"
fonte: http://www.forumconcurseiros.com/forum/forum/disciplinas/estat%C3%ADstica/145831-cespe-teste-adf