- ID
- 1608262
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- ANTT
- Ano
- 2013
- Provas
- Disciplina
- Estatística
- Assuntos
No que se refere aos aspectos econométricos relacionados à cointegração, julgue o item subsecutivo.
Duas séries não estacionárias I(1) são ditas cointegradas se o
resíduo da regressão yt
= a + βxt
+ ut
for integrado de primeira
ordem, ou seja, ut
~ I(1) com yt
~ I(1) e xt
~ I(1).