está exposto a risco de mercado resultante, sobretudo, das seguintes atividades:
negociação de instrumentos financeiros, que envolve riscos de taxa de juros, câmbio, preço de ações e volatilidade;
atividades de banco comercial, que envolvem risco de taxa de juros, uma vez que alterações nesses índices afetam as receitas e despesas de juros e o comportamento do cliente;
investimentos em ativos (incluindo subsidiárias) denominados em outras moedas que não o real, (risco de taxa de câmbio);
investimentos que sujeitam o banco a risco de preço de ações.
Estrutura de limites de riscos de mercado
A estrutura de limites de riscos de mercado representa a disposição ao risco da Comissão Executiva e é determinada pelas políticas de gestão com o objetivo de:
identificar as principais espécies de riscos incorridos de forma consistente com a estratégia de negócios;
quantificar e relatar para os segmentos de negócios e a Administração Sênior os níveis e perfis de risco adequados, a fim de evitar que os segmentos de negócios assumam riscos indesejados;
proporcionar flexibilidade aos segmentos de negócios na definição oportuna e eficiente de posições, sempre dentro de níveis de risco aceitáveis para o
definir a gama de produtos e ativos subjacentes em que a Tesouraria pode operar, levando em conta modelos e sistemas de avaliação de risco do banco.