Questão 191305

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: ELETROBRAS
• Ano: 2010
• Provas: CESGRANRIO - 2010 - ELETROBRÁS - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria

Uma regressão linear simples, Y = a + bX, é estimada pelo método de minimização da soma dos quadrados dos erros, relacionando dois conjuntos de dados X e Y. Os parâmetros estimados são a e b. Nesse contexto, NÃO é correto afirmar que a(o)

• A. soma dos resíduos será nula.
• B. reta estimada passará pelo ponto ( ), onde e são as médias dos dados X e dos dados Y.
• C. estimativa de b será negativa, se o coeficiente de correlação entre os dados X e Y for negativo.
• D. distribuição de probabilidade do estimador de b é normal.
• E. método usado não minimiza a soma dos valores absolutos dos resíduos.

Gabarito: D

Comentários

• O estimador de b será consistente quando converge em probabilidade para o valor verdadeiro. Pelo Teorema Central do Limite, quando o número de observações é grande (normalmente se consideram 30 obs), a distribuição de b fica próxima de uma normal. 
• Esta questão possui duas resposta, porque o item b também não esta incorreto.

• A resposta b está correta, Mariana. Vide "Econometria Básica", do Gujarati, capítulo 3, ou "Introdução à Econometria" do Wooldridge, cap. 2