Questão 2058025

• Banca: UFMT
• Órgão: TJ-MT
• Ano: 2016
• Provas: UFMT - 2016 - TJ-MT - Analista Judiciário - Economia
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Microeconomia; Teoria do Consumidor

Assumindo a seguinte função utilidade de Von Neumann – Morgenstern (VNM) u= −exp(−rW), em que r é um coeficiente qualquer e W a riqueza do indivíduo, assinale a afirmativa correta.

• A. Usando a função utilidade u, é possível demonstrar que o coeficiente absoluto de aversão ao risco de Arrow-Pratt será dado por exp(W).
• B. Para toda função utilidade de VNM côncava, E[u(W)] ≤ u[E(W)].
• C. Sabendo que u= −exp(−rW) é a função utilidade de VNM, então quanto maior for o coeficiente de aversão ao risco absoluto, menor será o prêmio de risco.
• D. As transformações monotônicas lineares modificarão o grau de aversão dos indivíduos com a função u.

Gabarito: B