Questão 2197513

• Banca: INSTITUTO AOCP
• Órgão: EBSERH
• Ano: 2016
• Provas: INSTITUTO AOCP - 2016 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (CH-UFPA)
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Conhecimentos de estatística

Seja o modelo AR (1) que pode ser escrito na forma Φ(B)Z_t = a_t em que Zt corresponde à série temporal modelada, Φ(B) é o polinômio característico e a_t é o ruído branco aleatório, é correto afirmar que as condições de estacionariedade e de inversibilidade do modelo são, respectivamente:

• A. raízes de Φ(B) fora do círculo unitário, ou seja,  > 1 e é sempre inversível.
• B. raízes de Φ(B) dentro do círculo unitário, ou seja, < 1 e é inversível para a série com tamanho n >30.
  
• C. raízes de Φ(B) na circunferência do círculo unitário, ou seja,  = 1 e é inversível para a série com tamanho n >30.
   
  
• D. raízes de Φ(B) dentro do círculo unitário, ou seja,  < 1 e é inversível para a série com tamanho n > 50.
   
  
• E. raízes de Φ(B) dentro do círculo unitário, ou seja,  < 1 e é inversível para a série com tamanho n > 60.
   
  

Gabarito: A