ID 223039 Banca FGV Órgão BADESC Ano 2010 Provas FGV - 2010 - BADESC - Economista Disciplina Economia Assuntos Finanças Setor Financeiro A respeito da precificação de ativos financeiros, incluindo-se derivativos, é correto afirmar que: Alternativas o vega e o teta de uma opção de compra significam, respectivamente, sensibilidade à variações na volatilidade e no tempo para o exercício. a diferença entre opções européias e americanas é que, na segunda, as opções somente podem ser exercidas na data de exercício. o delta e o rhô de uma opção de compra significam, respectivamente, sensibilidade à variações no tempo para o exercício e da taxa de juros livre de risco. o modelo de Black & Scholes é baseado na distribuição binomial, enquanto o modelo de precificação via árvores utiliza a distribuição lognormal. no modelo de Black & Scholes um aumento na volatilidade aumenta o prêmio da opção de venda, enquanto diminui o prêmio da opção de compra. Responder Comentários Vega é a sensibilidade do preço da opção em relação à volatilidade do ativo objeto e o teta corresponde à sensibilidade com respeito ao tempo.