Questão 2231473

• Banca: IBADE
• Órgão: SEDUC-RO
• Ano: 2016
• Provas: IBADE - 2016 - SEDUC-RO - Analista Educacional - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Econometria; Microeconomia; Teoria da produção

A ideia relativa à correlação entre os retornos das ações A e B, permite explicar uma série de efeitos na análise do risco e do retorno de uma carteira que contém essas ações A e B. Considerando que p_ab é o coeficiente de correlação linear entre as ações A e B ; COV_ab é a covariância entre estas duas ações, σ_a é a volatilidade dos retornos da ação A; σ_b é a volatilidade dos retornos da ação B ; X_a é a proporção da ação A na carteira e X_b é a proporção da ação B na carteira, assinale a alternativa que contém uma relação válida entre esses parâmetros estatísticos. 

• A.  (p_ab) = [ (X_a + X_b )² ] ÷ [ (σ_a) x (σ_b) ] 
• B.  (p_ab) = [ (σ_a) x (σ_b) ] ÷ [ (X_a + X_b )² ] 
• C. COV_ab = (p_ab) ÷ [ (σ_a) x (σ_b)] 
• D. COV_ab = (p_ab) x (σ_a) x(σ_b) 
• E. COV_ab = [ (X_a + X_b )² ] ÷ [ (σ_a) x(σ_b) ]

Gabarito: D