- ID
- 2349568
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 12ª Região (SC)
- Ano
- 2013
- Provas
- Disciplina
- Estatística
- Assuntos
Considere o modelo AR(1) dado por:
Zt = -3 + φZt-1 + αt t = 1,2 onde αt
é o ruído branco de média zero e variância 16. Se a variância de Zt
é 25, o valor
de φ, dado que a função de autocorrelação de Zt
decai exponencialmente, alternando valores positivos e negativos, é igual a