Questão 2349583

• Banca: FCC
• Órgão: TRT - 12ª Região (SC)
• Ano: 2013
• Provas: FCC - 2013 - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais

 Considere:

I. Suponha que uma série temporal sofra uma intervenção. Na sua duração, essa intervenção pode ser permanente ou temporária. 

II. O modelo ARIMA(1,0,2) é sempre estacionário e sua função de autocorrelação decai exponencialmente após o lag 2.

III. O modelo , Y_t = α_t + Z_t , t = 1, 2,... 24 onde Z_t é um processo AR(2) e α_t é uma função determinística onde α₆ = α₁₂ = α₁₈ = α₂₄ , apresenta um comportamento sazonal estocástico. 

IV. O espectro do ruído branco de média zero e variância um para frequências μ compreendidas no intervalo −π < μ < π é uma constante igual a 1/π . 

Está correto o que consta APENAS em 

• A. I e IV.
• B. II, III e IV.
• C. I.
• D. II e III.
• E. I, II e IV.

Gabarito: C