Questão 2602966

• Banca: FEPESE
• Órgão: CELESC
• Ano: 2013
• Provas: FEPESE - 2013 - CELESC - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model); Setor Financeiro

Na equação que descreve o modelo CAPM, o valor do β (beta):

• A. mede o risco não-diversificável de um ativo.
• B. igual a zero, indica que a ação em questão tem um risco igual ao risco médio de mercado.
• C. mede a variação do retorno de uma ação em relação ao valor presente dos lucros futuros e dividendos pagos por essa ação.
• D. é dado pela razão entre a variância do retorno esperado médio de mercado e a variância do retorno esperado da ação em questão.
• E. indica o grau de sensibilidade dos retornos de uma ação em relação à renda futura deste ativo, dada pelo valor presente dos lucros futuros e dividendos.

Gabarito: A