SóProvas

ID
2623471
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ABIN
Ano
2018
Provas
Disciplina
Estatística
Assuntos

A quantidade demandada por certo produto no instante t é representada por Xt, em que t ∈ Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}, e Xt segue um processo na forma Xt = 10 + 0,5Xt-1 + at - 2at-1, na qual at e at-1 representam ruídos aleatórios com média nula e variância unitária.

A respeito dessa situação, julgue o item subsequente.

O processo em tela segue um modelo ARMA(1, 1), e a série temporal {Xt: t ∈ Z} é estacionária.

Alternativas
Comentários

  • Certa

  • Modelo ARMA = Modelo AR(p) + Modelo MA(q)

    1) Modelo AR:

    Xt = c + Et (erros possíveis quando há variação da quantidade de objetos ou itens a serem analizados com relação a um tempo t) (p) + Somatório dos parâmetros dos itens (produtos) abordados na questão no tempo t-1  ( parâmetros na questão é a demanda de produto e X é a sua quantidade, ou seja, com base no que foi demandado antes, devemos ver o que é demandado agora).

     

    2) Modelo MA:

    Xt = u(mi ou valor esperado do Xt e geralmente mi = 0) + Et + Somatório dos parâmetros de erros possíveis (q)

     

    3) Modelo ARMA:

    Xt = C + Et + Somatório dos parâmetros dos itens (adicionados ou retirados, depende do caso) com relação ao tempo anterior ou seja Xt-1. + Somatório de erro em adicionar ou retirar esses itens com relação ao erro anterior ou seja Et-1.

     

    Regras estatísticas para parâmetros de valores contínuos (série temporal é uma espécie de parâmetro de valores contínuos):

    1) Quando AR(1) então p=1 e MA(1), q=1.

    2) C= constante = valor fixo

    3) Quando a soma dos parâmetros dos itens são em módulo > ou igual a 1 os valores não são estacionários. Ou seja, se seu valor for diferente de 1 e menor, por exemplo, entre 0 e 1 ou negativo, então a equação de série temporal é estacionária.

    Portanto,

    Na questão Xt = 10 + at + 0,5Xt-1 + (-2)at-1, verifique que o somatório deu 0,5, então é estacionário.

                       Xt = 10 + Et + SXt-1 + SEt-1, lembrando que o u(mi) deveria estar na fórmula também mas em regra ele é igual a zero quando há os "ruidos brancos" ou "erros" ( quando relacionados entre si por toda a série temporal para definir a quantidade de um item X.

     

    Fonte:

    https://pt.wikipedia.org/wiki/ARMA

    Ajudem aí pessoal!

  • QC é um site que a gente paga pra trabalhar, ou seja, temos que procurar a resposta da questão! é por essas e outras que cancelei o plano Prêmio, já que de "prêmio" não tem nada! pra quê um plano com direito a comentário em vídeo de professor que não tem?!

  • Srta. Gilmore, sem contar que a filtragem é péssima, por ex, quero questões de direito penal, mas não quero sobre execução penal. Assim como me possibilita escolher alguns assuntos específicos da disciplina, ja passou da hora de me permitir bloquear tbem. É péssimo qdo preciso de questões gerais de D adm por exemplo, pois não quero um assunto específico, mas nas gerais a maioria que aparecem por primeiro é sobre a lei 8.666 (só um exemplo).

     

    Eu ja sugeri isso ao QC, inclusive no feedback sobre a nova plataforma do QC. Seria interessante que mais usuários tbem se manifestassem a esses respeios.