SóProvas

ID
2623477
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
ABIN
Ano
2018
Provas
Disciplina
Estatística
Assuntos

A quantidade demandada por certo produto no instante t é representada por Xt, em que t ∈ Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}, e Xt segue um processo na forma Xt = 10 + 0,5Xt-1 + at - 2at-1, na qual at e at-1 representam ruídos aleatórios com média nula e variância unitária.

A respeito dessa situação, julgue o item subsequente.

A autocorrelação entre Xt e Xt-1 é nula.

Alternativas
Comentários

  • Alguma alma pode comentar esta questão?

  • Correto, INDEPENDENTE DO AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE Xt, ESSA MESMA ALTERAÇÃO SERÁ REFERIDA EM Xt-1 (Ou seja, não há uma variável aumentando o dobro ou diminuindo a metade à medida que a outra cresce)

    A autocorrelação é semelhante a relação de duas variáveis (quanto o aumento de X influencia no aumento ou diminuição de Y)

    Nesse caso, quanto que Xt influencia em Xt-¹.

    Dado:  Xt = 10 + 0,5Xt-1 + at - 2at-1

    a autocorrelação entre Xt e Xt-¹ é nula porque se Xt aumentar +50, Xt-1 aumentará 49, se Xt aumentar +n Xt-1 aumentará n-1;

    Conclui-se que é nula = variação 0 entre as mudanças entre as variáveis.