Questão 2634202

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: Petrobras
• Ano: 2018
• Provas: CESGRANRIO - 2018 - Petrobras - Estatístico Júnior
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais

Considere o modelo de séries temporais cuja equação é dada por (1- L)(1+0,4L⁷ ) X_t =(1-0,3L+1,2L² )ε_t , ε_t ~N(0, σ²_ε ), levando em conta polinômios autoregressivos e médias móveis, ambos completos.

Tal modelo é um

• A. ARIMA(1,1,2), e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.
• B. ARIMA(7,1,2), e os parâmetros não satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.
• C. ARIMA(7,1,2), e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.
• D. ARIMA(0,1,2)x(1,0,0)₇ , e os parâmetros não satisfazem as condições de estacionariedade e invertiblidade.
• E. ARIMA(2,1,0)x(1,0,0)₇ , e os parâmetros satisfazem as condições de estacionariedade e invertibilidade.

Gabarito: D