- ID
- 2634205
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- Petrobras
- Ano
- 2018
- Provas
- Disciplina
- Estatística
- Assuntos
Seja o modelo autorregressivo integrado médias móveis ARIMA(2,1,0) representado pela equação
Xt = (1+Ø1 )Xt-1 + (Ø2 - Ø1 )Xt-2 - Ø2 Xt-3 +εt , onde εt ~RB(0, σ2ε ).
O valor da função de autocorrelação no lag 1 da forma estacionária de Xt é dada por