Questão 2654923

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: Transpetro
• Ano: 2018
• Provas: CESGRANRIO - 2018 - Transpetro - Economista Júnior
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Finanças; Setor Financeiro

A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado, é um valor que representa, com certo grau de certeza probabilística, a perda

• A. esperada, em um horizonte de N dias.
• B. mínima, em um horizonte de N dias.
• C. máxima, em um horizonte de N dias.
• D. esperada, após o período inicial de N dias.
• E. mínima, após o período inicial de N dias.

Gabarito: C