Gostaria de saber onde está essa informação de que pertencem ao reino protista?
A questão fala de algas azuis, conhecidas como cianobactérias, ou Cyanophyta. Até onde eu sei, esse grupo ainda pertence ao reino Monera.
Não encontrei em referencias uma taxonomia mais atual, mas lembro que as "algas" pertencem a diferentes reinos; protista, monera e Viridaeplantae.
Monera é uma nomenclatura obsoleta, foi dividido em Archaea e Bacteria. Neste ultimo se encontram as algas azuis (nomenclatura também em desuso) ou cianobactérias.
Não fazer confusão com Euglenas, que são eucariotos unicelulares fotossintetizantes e estas sim, são protoctistas. Mais especificamente, Excavata.
Em um resumo geral, não vi nenhuma questão de classificação dos seres vivos em concurso público, que esteja atualizada.Todas as bancas ainda estão utilizando a classificação de 5 Reinos.
Link para a classificação mais atual: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/979161/mod_resource/content/1/Bio_Filogenia_top01.pdf