- ID
- 2755009
- Banca
- FCC
- Órgão
- TRT - 2ª REGIÃO (SP)
- Ano
- 2018
- Provas
- Disciplina
- Estatística
- Assuntos
No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt − 1 + εt + 0,8 εt − 1, em que εt é um ruído branco de média nula e variância
unitária, obtém-se que a variância de yt
é igual a