O proxy serve como um intermediário entre os PCs de uma rede e a Internet. Um servidor proxy pode ser usado com basicamente três objetivos:
1- Compartilhar a conexão com a Internet quando existe apenas um IP disponível (o proxy é o único realmente conectado à Web, os outros PCs acessam através dele).
2- Melhorar o desempenho do acesso através de um cache de páginas; o proxy armazena as páginas e arquivos mais acessados, quando alguém solicitar uma das páginas já armazenadas do cache, esta será automaticamente transmitida, sem necessidade de baixa-la novamente.
3- Bloquear acesso a determinadas páginas (pornográficas, etc.), como tipo passa pelo proxy é fácil implantar uma lista de endereços ou palavras que devem ser bloqueadas, para evitar por exemplo que os funcionários percam tempo em sites pornográficos em horário de trabalho. Hoje em dia os servidores proxy são extremamente comuns, mesmo em redes domésticas, não é necessário um PC dedicado a esta função, basta instalar um dos vários programas de servidor proxy disponíveis no PC com a conexão à Internet: Wingate, Analog-X, etc.