Questão 2838817

• Banca: Colégio Pedro II
• Órgão: Colégio Pedro II
• Ano: 2017
• Provas: Colégio Pedro II - 2017 - Colégio Pedro II - Estatístico
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Conhecimentos de estatística; Principais distribuições de probabilidade

Suponha que {X_t, t > 0} seja um processo estocástico com espaços de estados discretos e espaço de parâmetros (tempo) contínuos.

Se X_t é um processo estacionário, então para

                                      t₀ > 0 e s > 0,

é correto afirmar que 

• A. a distribuição de X_t0+s  - X_t0 é a mesma de X_s - X₀  e só depende do parâmetro s.
  
• B. em intervalos de tempo disjuntos as distribuições são independentes.
• C. a distribuição de X_t0+s - X_t0 só depende do parâmetro t_o.
• D. a distribuição de X_s só depende do parâmetro s.

Gabarito: A