- ID
- 3007645
- Banca
- Marinha
- Órgão
- Quadro Técnico
- Ano
- 2019
- Provas
- Disciplina
- Estatística
- Assuntos
Considerando-se séries temporais, coloque F (falso) ou V
(verdadeiro) nas afirmativas abaixo e assinale a opção
correta.
I - A estratégia para a construção do modelo ARiMA é
baseada em um ciclo iterativo, no qual a escolha da
estrutura do modelo é baseada nos próprios dados. Os
estágios do ciclo iterativo são na seguinte ordem:
identificação, especificação, estimação e verificação, caso
o modelo não seja adequado o cicio é repetido.
II - A classe dos modelos ARIMA é capaz de descrever de
maneira satisfatória séries estacionárias e séries não
estacionárias, desde que não apresentem comportamento
explosivo.
Ill- A heterocedasticidade não afeta a adequação da
previsão, pois ela não implica em estimadores viesados.