Questão 317275

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: PREVIC
• Ano: 2011
• Provas: CESPE - 2011 - PREVIC - Especialista em Previdência Complementar - Finanças e Contábil
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Microeconomia; Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model); Setor Financeiro; Taxa Interna de Retorno

Acerca de finanças, julgue os itens de 37 a 45.

O conceito de VAR (value-at-risk) está relacionado ao risco de mercado e representa o valor em risco que sintetiza a avaliação da vulnerabilidade potencial da carteira aos acontecimentos excepcionais, mas plausíveis. A Resolução do CMN n.º 3.792 dispõe acerca das diretrizes dos planos administrados pelas EFPCs e estabelece que essas entidades devem identificar, avaliar e monitorar o risco de mercado.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• O Var não é usado para acontecimento excepcionais, somente aos normais.