SóProvas


ID
3183538
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
TJ-AM
Ano
2019
Provas
Disciplina
Estatística
Assuntos

Um estudo considerou um modelo de regressão linear simples na forma y = 0,8x + b + ε, em que y é a variável dependente, x representa a variável explicativa do modelo, o coeficiente b denomina-se intercepto e ε é um erro aleatório que possui média nula e desvio padrão σ. Sabe-se que a variável y segue a distribuição normal padrão e que o modelo apresenta coeficiente de determinação R2 igual a 85%. Com base nessas informações, julgue o item que se segue.


O erro aleatório ε segue a distribuição normal padrão.

Alternativas
Comentários
  • por conta de se tratar de uma equação linear!

  • Sabia que era Normal, mas pq Padrão?

  • ERRO para distribuição normal padrão - ERRO= DP/Raiz n

  • como a questão menciona uma regressão linear simples

    ela está pedindo o Erro dos resíduos (e) que é

    Se = Raiz da SQR/n-2

    Que segue uma normal padrão por ser uma equação linear

    GAB CERTO

  • Gabarito: Certo.

    Como Y é a soma de um termo constante, b+ 0,8 X, com um termo aleatório. Nós podemos concluir que:

    Y ~ Normal (b+0,8x+erro+média populacional; desvio padrão). Um dos pressupostos da regressão linear é que a média dos erros é nula, então o nosso erro ali é 0, implica dizer: E(erro) = 0. A média, pelo enunciado, também é nula.

    Além disso, nós sabemos que Y segue uma distribuição normal padrão - fato que foi fornecido no enunciado. Assim:

    Y ~ N (0,1).

    Portanto, validamos o item.

    Bons estudos!

  • Pra ser normal padrão a média deve ser igual a 0 e o desvio padrão igual a 1.

    A média do erro é 0, pois está no enunciado, mas cadê o valor do desvio padrão igual a 1? Se alguém conseguir demonstrar ajuda, por favor!

    Até agora nenhum dos comentários mostrou isso

  • "Um estudo considerou um modelo de regressão linear simples..."

    Em um modelo desse tipo nós temos o seguinte:

    Suposições sobre o erro

    E(e)=0, isto é, em média, nós queremos errar 0 no modelo.

    Var(e)=σ^2, dizemos que existe homocedasticia, quando a variância é constante.

    Cov(ei,ej)=0, aqui temos a suposição de que os erros são independentes, ou seja, são não correlacionados.

    A única coisa que precisamos mostrar é que o Var(e)=1, pois o enunciado disse que Y segue distribuição normal padrão (consequentemente o erro seguirá uma normal também).

    De fato, Y tem distribuição N(b+0,8x, σ^2) em que σ^2 é a variância do erro.

    Como Y segue uma normal padrão, então σ^2=1.

    Dessa forma, e ~ N(0,1).

    Gabarito CERTO.

  • Gente é simples. o Erro aleatório da função da variável dependente segue a distribuição da variável. Se Y segue a distribuição normal padrão o seu erro seguirá a mesma distribuição.