Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo. Alguns exemplos de séries temporais são:
--> valores diários de poluição em uma cidade;
--> valores mensais de temperatura registrados em uma cidade;
--> índices diários da Bolsa de Valores de São Paulo;
--> acidentes ocorridos nas rodovias da cidade de São Paulo durante um mês.
Os modelos utilizados para descrever séries temporais são processos estocásticos, isto é, processos controlados por leis probabilísticas.
Temos na literatura um número muito grande de modelos diferentes para descrever o comportamento de uma série particular. A construção destes modelos depende de vários fatores, tais como o comportamento do fenômeno ou o conhecimento a priori que temos de sua natureza e do objetivo da análise.
Fonte: http://www.portalaction.com.br/series-temporais/introducao