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Cookies são pequenos arquivos que são gravados em seu computador quando você acessa sites na Internet e que são reenviados a estes mesmos sites quando novamente visitados. São usados para manter informações sobre você, como carrinho de compras, lista de produtos e preferências de navegação.
Um cookie pode ser temporário (de sessão), quando é apagado no momento em que o navegador Web ou programa leitor de e-mail é fechado, ou permanente (persistente), quando fica gravado no computador até expirar ou ser apagado. Também pode ser primário (first-party), quando definido pelo domínio do site visitado, ou de terceiros (third-party), quando pertencente a outro domínio (geralmente relacionado a anúncios ou imagens incorporados à página que está sendo visitada).
Alguns dos riscos relacionados ao uso de cookies são:
Compartilhamento de informações: as informações coletadas pelos cookies podem ser indevidamente compartilhadas com outros sites e afetar a sua privacidade. Não é incomum, por exemplo, acessar pela primeira vez um site de música e observar que as ofertas de CDs para o seu gênero musical preferido já estão disponíveis, sem que você tenha feito qualquer tipo de escolha.
Exploração de vulnerabilidades: quando você acessa uma página Web, o seu navegador disponibiliza uma série de informações sobre o seu computador, como hardware, sistema operacional e programas instalados. Os cookies podem ser utilizados para manter referências contendo estas informações e usá-las para explorar possíveis vulnerabilidades em seu computador.
Autenticação automática: ao usar opções como "Lembre-se de mim" e "Continuar conectado" nos sites visitados, informações sobre a sua conta de usuário são gravadas em cookies e usadas em autenticações futuras. Esta prática pode ser arriscada quando usada em computadores infectados ou de terceiros, pois os cookies podem ser coletados e permitirem que outras pessoas se autentiquem como você.
Coleta de informações pessoais: dados preenchidos por você em formulários Web também podem ser gravados em cookies, coletados por atacantes ou códigos maliciosos e indevidamente acessados, caso não estejam criptografados.
Coleta de hábitos de navegação: quando você acessa diferentes sites onde são usados cookies de terceiros, pertencentes a uma mesma empresa de publicidade, é possível a esta empresa determinar seus hábitos de navegação e, assim, comprometer a sua privacidade.
Fonte:https://cartilha.cert.br/riscos/