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ID
347659
Banca
FCC
Órgão
TRT - 8ª Região (PA e AP)
Ano
2010
Provas
Disciplina
Estatística
Assuntos

I. A série temporal Zt = Tt + at, onde at é o ruído branco de média zero e variância 1 e Tt = 2t , t = 1,2,..., N, é estacionária.

II. Uma intervenção sofrida por uma série temporal se manifesta de forma abrupta ou residual.

III. De um modo geral, a análise espectral de série temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.

IV. O modelo MA(1), dado por Xt = atθat-1 , onde at é o ruído branco de média zero e variância σ2 , só é estacionário se |θ|< 1.

Considere as afirmativas abaixo.


Está correto o que se afirma APENAS em

Alternativas