Questão 3744844

• Banca: FEPESE
• Órgão: CELESC
• Ano: 2018
• Provas: FEPESE - 2018 - CELESC - Economista
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model); Setor Financeiro

Com relação aos resultados do modelo de precificação de ativos (da sigla, em inglês, CAPM), é correto afirmar:

• A. O valor de beta, na Linha de Mercado de Ativos, é uma medida do risco não sistemático de um ativo.
• B. O valor de beta, na Linha de Mercado de Ativos, representa a sensibilidade do risco do ativo em relação ao risco do mercado.
• C. O prêmio de risco é a remuneração que os investidores exigem para investirem em uma aplicação com risco acima daquela com risco zero.
• D. O retorno esperado de um ativo é inversamente proporcional ao retorno esperado do mercado como um todo.
• E. Os investidores não conseguem reduzir o risco de suas carteiras através da diversificação de ativos.

Gabarito: C