Questão 4999024

• Banca: FRAMINAS
• Órgão: Prefeitura de Belo Horizonte - MG
• Ano: 2015
• Provas: FRAMINAS - 2015 - Prefeitura de Belo Horizonte - MG - Analista de Políticas Públicas - Ciências Econômicas
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Conhecimentos de estatística

Considere o modelo de regressão abaixo, no qual os parâmetros são estimados através do método de mínimos quadrados ordinários:

 Y_i = β_₀+β_₁X1i+β₂X_2i+ε_i

O termo de erro do modelo é indicado por ε_i. Assinale a alternativa CORRETA:

• A. Mesmo para o caso em que E(Y_i\ ε_i )≠0 para todo i, os parâmetros β_₀, β_₁ e β_₂ estimados via mínimos quadrados estimados não são viesados.
• B. Suponha que var(ε_i)=σ_i² , com σ_i²≠σ_s² para algum s, então é correto dizer que vale homocedasticidade para o modelo apresentado.
• C. Quando E(Y_i\ ε_i)≠0 para todo i, os parâmetros β_₀, β_₁ e β_₂ estimados via mínimos quadrados estimados são viesados.
• D. A existência de multicolinearidade entre X_₁ e X_₂ gera viés nas estimativas dos parâmetros β_₀, β_₁ e β_₂.

Gabarito: C