Questão 5125585

• Banca: FUNDATEC
• Órgão: Prefeitura de Porto Alegre - RS
• Ano: 2021
• Provas: FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Porto Alegre - RS - Estatístico
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Conhecimentos de estatística

Nos processos de séries temporais ARMA, os gráficos FAC (Função de Autocorrelação) do FACP (Autocorrelação Parcial) nos auxiliam a identificar os modelos corretos. Sendo assim, assinale a alternativa correta.

Padrão FAC

(I). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).

(II). Finita: decai bruscamente para zero a partir do lag q.

(III). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).

• A. O modelo AR(p) possui comportamento do FAC (II).
• B. O modelo MA(q) possui comportamento do FAC (III).
• C. O modelo ARMA (p,q) possui comportamento FAC (II).
• D. O modelo ARMA (p,q) possui comportamento FAC (III).
• E. O modelo MA(q) possui comportamento do FAC (I).

Gabarito: D