Questão 5526820

• Banca: FGV
• Órgão: FUNSAÚDE - CE
• Ano: 2021
• Provas: FGV - 2021 - FUNSAÚDE - CE - Analista de Pesquisa e Informações - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Conhecimentos de estatística

Dado um modelo de regressão linear, a estatística de DurbinWatson pode ser usada para testar a presença de autocorrelação. Avalie se as condições a seguir devam estar presentes para que o teste correspondente seja válido

I. O processo gerador dos erros é autorregressivo de primeira ordem.

II. Os coeficientes estimados do modelo a ser testado são consistentes.

III. O modelo de regressão contém intercepto.

IV. A matriz X de variáveis explicativas é composta de colunas não estocásticas, ou fixas em amostragem repetida.

Está correto o que se afirma em

• A. I e II, apenas.
• B. III e IV, apenas.
• C. I, II e III, apenas.
• D. II, III e IV, apenas.
• E. I, II, III e IV. 

Gabarito: E

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