Questão 563323

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: Petrobras
• Ano: 2010
• Provas: CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais

Na Análise de Séries Temporais, tem-se uma técnica de ajuste de dados experimentais a um modelo empírico composto por uma equação de diferenças. Uma possível formulação é tal que os dados atuais (t = k) sejam uma combinação linear de p dados passados (z_k-1,...z_k-p) ponderados por coeficientes (b₁,...b_p) gerando uma equação do tipo

zk = ∑_{i =1,p}  b_iz_k-i + r_k

onde r_k é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais é

• A. tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea, cuja solução seja instável.
• B. tal que o modelo seja inversível, isto é, a sequência de entrada possa ser completamente determinada a partir da sequência de saída.
• C. denominada processo de médias móveis (MA – moving average)
• D. denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
• E. denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).

Gabarito: D