Questão 563326

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: Petrobras
• Ano: 2010
• Provas: CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais

Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada por

z_k = r_k - ∑_{i =1,p} c_ir_k-i 

onde a entrada (input) r_k é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais, em que a saída atual (z_k) é uma combinação linear da entrada nos instantes atual e passados (r_k,r_k-1, ...z_k-p) é

• A. gerada por um processo estocástico não estacionário.
• B. tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea cuja solução seja instável.
• C. denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
• D. denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).
• E. denominada processo de médias móveis (MA – moving average).

Gabarito: E