Questão 563329

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: Petrobras
• Ano: 2010
• Provas: CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais

Uma formulação de Séries Temporais, definida por

zk = b₁.z_k-1 + r_k - c₁.r_k-1

onde a entrada (input) r_k é uma variável aleatória gaussiana e a saída atual (z_k) é uma combinação linear da saída passada e da entrada em dois instantes (k e k-1), é conhecida como processo

• A. médias móveis (MA – moving average) de primeira ordem.
• B. médias móveis (MA – moving average) de segunda or- dem na entrada.
• C. misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de segunda ordem na entrada. (D) misto autorregressiv
• D. misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de primeira ordem.
• E. autorregressivo (AR – autoregressive) de segunda ordem na entrada.

Gabarito: D