Questão 563332

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: Petrobras
• Ano: 2010
• Provas: CESGRANRIO - 2010 - Petrobras - Analista de Pesquisa Operacional Júnior
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais

No caso de Séries Temporais, definidas através de um processo cujas saídas

{z_k , z_k-1, z_k-2, ... }

também denominadas observações não exibem estatísticas estacionárias, o modelo mais adequado, que pode ser usado diretamente, é o processo

• A. misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de primeira ordem.
• B. misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de segunda ordem.
• C. médias móveis (MA – moving average) de primeira ordem.
• D. autorregressivos (AR – autoregressive).
• E. integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).

Gabarito: E