Questão 770029

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: Banco da Amazônia
• Ano: 2012
• Provas: CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais

A respeito de séries temporais, julgue os itens a seguir.

Supondo-se que {Y_t } seja uma série temporal que segue um processo ARMA(p, q), em que Y_t = X,_t - X_t -1, é correto afirmar que, para que Y_t seja estacionário, é necessário que X_t também o seja.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• E
  

  A diferenciação X,_t - X_t -1 é justamente para remover a tendência e tornar Y_t estacionária

  então não há necessidade que X_t seja estacionária, haja visto que a diferenciação serve justamente para suprimir a tendência e falta de estacionaridade