Questão 809005

• Banca: FAURGS
• Órgão: TJ-RS
• Ano: 2012
• Provas: FAURGS - 2012 - TJ-RS - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais

Com relação aos processos ARMA(p,q) assinale a alternativa que apresenta afirmação correta.

• A. Seja {Y_t}_t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=2 e q=0, dado por Y_t = Φ₁Y_t-1 + Φ₂Y_t-2 + ε_t, com {ε_t}_t∈Z um processo ruído branco; então {Y_t}_t∈Z é estacionário se as raízes do polinômio Φ₂ + Φ₁B+B² estiverem fora do círculo unitário.
  
  
• B. Seja {Y_t}_t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=0  e  q=1, dado por Y_t = ε_{t  +} θ₁ε_t-1 , com {ε_t}_t∈Z um processo ruído branco; então {Y_t}_t∈Z é estacionário se a raiz do polinômio 1+θ₁B estiverem fora do círculo unitário.
  
  
• C. Seja {Y_t}_t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=0  e  q=2, dado por Y_t = ε_{t  +} θ₁ε_t-1 + θ₂ε_t-2, com {ε_t}_t∈Z um processo ruído branco; a auto correlação entre  Y_t   e  Y_t-3   é diferente de zero.
  
  
• D. Seja {Y_t}_t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=1 e q=1, dado por Y_t = Φ₁ Y_t-1 + θ₁ε_t-1 + ε_t, com {ε_t}_t∈Z um processo ruído branco; então {Y_t}_t∈Z é invertível se a raiz do polinômio 1 + Φ₁B estiverem fora do círculo unitário.
  
  
• E. Seja {Y_t}_t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=1 e q=1, dado por Y_t = Φ₁ Y_t-1 + θ₂ε_t-2 + θ₁ε_t-1 + ε_t, com {ε_t}_t∈Z um processo ruído branco; então {Y_t}_t∈Z é invertível se as raízes do polinômio 1 + θ₁B + θ₂B² estiverem fora do círculo unitário.
  

Gabarito: E