Ana, o seu raciocínio está correto para o caso que vc citou. No entanto, a CESPE não está simplesmente querendo confundir, pois se não a questão seria anulada. Lembre-se, candidato não assume o que a banca quis dizer mas não disse.
Existe sim um caso em que se concede a tutela antecipada na própria sentença, que é quando o periculum in mora surge só no momento da prolação da sentença. O periculum in mora pode surgir a qualquer momento. Nem sempre surge quando do ajuizamento da ação. Suponha que o periculum in mora se verifique apenas no momento decisório. Não foi concedida a antecipação de tutela anteriormente e agora será proferida uma sentença de procedência e a apelação terá efeito suspensivo.
Para o meu direito não perecer, o professor Nelson Nery já vinha afirmando que o juiz pode conceder a antecipação de tutela no momento da sentença e em seguida proferir sentença confrmando essa antecipação. Dessa forma a apelação teria apenas efeito devolutivo, impedindo o direito de perecer. O STJ acatou essa idéia e a defende hoje.
Então, hoje, para o STJ, a tutela antecipada pode ser deferida no momento da sentença e por ela confirmada. O recurso cabível, no caso, é o de apelação, pois a sentença substitui a decisão interlocutória da antecipação de tutela. Aí sim, cai no caso do 520 do CPC, em que teremos uma sentença que confirma a antecipação de tutela e, portanto, a apelação terá apenas efeito devolutivo.
É importante atentar para o fato de a afirmativa conter "contra antecipação de tutela deferida na sentença", isto que dizer que houve o término do processo. Contra decisões terminativas não cabe Agravo, razão pela qual penso não ser admissível a dedução feita pela colega Ana, que considerou a hipótese de antecipação de tutela de forma liminar (antes da sentença).
Outro ponto importante é o Princípio da Unirrecorribilidade das decisões, que determina que para cada decisão haverá apenas um único tipo de recurso.
Se contra SENTENÇA cabe apelação, logo não seria admissível o agravo.
Nesta hipótese, especificamente, quando o juiz condede antecipação de tutela na sentença, o que se pode fazer é atacá-la com Ação Cautelar Inominada diretamente no Tribunal, repare que Ação Cautelar não é recurso, razão pela qual não se feriria o princípio da unirrecorribilidade das decisões citado anteriormente.