Questão 831511

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TJ-RO
• Ano: 2012
• Provas: CESPE / CEBRASPE - 2012 - TJ-RO - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Matemática
• Assuntos: Estatística

Um modelo de séries temporais tem a forma (1 ! 0,5B)Y_t = (1 ! 0,5B)a_t , em que a_t representa um choque aleatório no instante t, B é o operador de atraso (backward shift operator) e Y_t = (1 - B⁶ )X_t . Nesse caso, é correto afirmar que o processo Y

• A. não é estacionário.
• B. é ruído branco.
• C. segue uma tendência linear na forma at + ß.
• D. é estacionário.
• E. segue um processo SARIMA (1, 0, 1) × (0, 6, 0).

Gabarito: B

Comentários

• o gabarito marca B

  porém, um processo é ou não é estacionário

  não tem como ele ser e não ser estacionário ao mesmo tempo.. ou seja, ou a letra A ou a letra D está correta

  ao meu ver, como módulo de 0,5 é menor que 1, a série é estacionária>> letra D