Questão 853300

• Banca: ESAF
• Órgão: MI
• Ano: 2012
• Provas: ESAF - 2012 - MI - Estatístico
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Estatística descritiva (análise exploratória de dados); Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Considere um processo autoregressivo estacionário Z_t = 10 + 0,5 Z _t-1 + a_t , onde a _t é ruído branco com variância σ² = 3. A média e a variância de Z_t são, respectivamente,

• A. 10 e 6
• B. 10 e 5
• C. 15 e 4,5
• D. 20 e 4
• E. 20 e 3

Gabarito: D

Comentários

• D

  http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_autorregresivo_de_media_m%C3%B3vil
  

• https://www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/63577?orgao=min&cargo=estatistico-min&ano=2012

• GABARITO: Letra D

  Média de Xt:

  • Média (Xt) = c/(1-a) = 10/(1-0,5) = 10/0,5 = 20

  Variância de Xt:

  • Variância de Xt = Variância do Erro/(1-a²) = 3/(1-0,5²) = 3/(1-0,25) = 3/0,75 = 4