- ID
- 853300
- Banca
- ESAF
- Órgão
- MI
- Ano
- 2012
- Provas
- Disciplina
- Estatística
- Assuntos
Considere um processo autoregressivo estacionário Zt = 10 + 0,5 Z t-1 + at , onde a t é ruído branco com variância σ2 = 3. A média e a variância de Zt são, respectivamente,