Questão 916012

• Banca: ESAF
• Órgão: MF
• Ano: 2013
• Provas: ESAF - 2013 - MF - Analista de Finanças e Controle - Econômico-Financeira
• Disciplina: Economia
• Assuntos: Finanças; Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model); Setor Financeiro

De acordo com a versão simplificada do CAPM, aplicada a qualquer ativo, o beta de um ativo representa:

• A. o risco diversificável do ativo.
• B. o risco de crédito do ativo
• C. o coeficiente de correlação do ativo com o mercado.
• D. o risco de liquidez do ativo.
• E. o risco não diversificável do ativo.

Gabarito: E

Comentários

• Resposta: E.
  
  O CAPM utiliza o índice β - beta - para medir o risco não diversificável. Este índice mede a variação de uma ação em relação a uma carteira de mercado, perfeitamente diversificada
  
  http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_beta
  

• Só complementando o que Igor explicou, o índice beta é um indicador de grau de variabilidade do retorno de um ativo em resposta a uma variação do retorno do mercado.