Questão 941980

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: INPI
• Ano: 2013
• Provas: CESPE - 2013 - INPI - Analista de Planejamento - Estatistica
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Estatística descritiva (análise exploratória de dados); Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Com relação aos modelos de regressão linear, julgue os itens a seguir.

Considere que B ₁sejam os estimadores de mínimos quadrados e B ₂os estimadores de máxima verossimilhança do conjunto de parâmetros β de determinado modelo de regressão. Nesse caso, se E(•)  representa o valor esperado e V (•)  a variância dos estimadores, então E (B₁) = E (B ₂) = β e V (B₁) > V (B₂).

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: E

Comentários

• errado

  dizer que a variancia do estimador de maximo verossimilhança é menor que o de minimos quadrados está incorreto

  minimos quadrados tem a menor das variancias:

  http://www.portalaction.com.br/1040-propriedades-dos-estimadores
  

• no máximo, os dois métodos tem variâncias iguais
  

• o Método de Mínimos Quadrados busca obter estimativas que minimizam a soma dos quadrados das distâncias entre os dados observados e a estimativa obtida.

  Ou seja, se quisermos estimar a média de um conjunto de dados, devemos procurar o valor cuja soma dos quadrados das distâncias deste valor para todos os dados observados seja mínima.