Questão 989584

• Banca: Marinha
• Órgão: Quadro Técnico
• Ano: 2012
• Provas: Marinha - 2012 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Análise de séries temporais

Considere o modelo auto-regressivo e de médias móveis ARMA(p,q) representado abaixo.

Z_t = O5Z_t-1 + a_t — 0,2a_t-1

Onde :

Z_t: é uma série temporal estacionária;

a_t: é um ruído branco, com média zero e variância constante.

0 modelo acima é representado com relação aos seus parâmetros da seguinte forma:

• A. ARMA (1,1)
  
• B. ARMA (1,2)
  
• C. ARMA(1,3)
  
• D. ARMA (2,1)
  
• E. ARMA(8,3)
  

Gabarito: A