Questões de R2 e R2 ajustado do modelo

Questão 2096365

• Banca: CESPE / CEBRASPE
• Órgão: TCE-PA
• Ano: 2016
• Provas: CESPE / CEBRASPE - 2016 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Administrativa - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Covariância, Correlação; Estatística descritiva (análise exploratória de dados); Modelos lineares; R2 e R2 ajustado do modelo

Uma regressão linear simples é expressa por Y = a + b × X + e, em que o termo e corresponde ao erro aleatório da regressão e os parâmetros a e b são desconhecidos e devem ser estimados a partir de uma amostra disponível. Assumindo que a variável X é não correlacionada com o erro e, julgue o item subsecutivo, no qual os resíduos das amostras consideradas são IID, com distribuição normal, média zero e variância constante.

Se, em uma amostra de tamanho n = 25, o coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y for igual a 0,8, o coeficiente de determinação da regressão estimada via mínimos quadrados ordinários, com base nessa amostra, terá valor R² = 0,64.

• C. Certo
• E. Errado

Gabarito: C

Comentários

• GABARITO CERTO

   

  √R² = p

  R² = p² = 0,8² = 0,64

• Questão - Se, em uma amostra de tamanho n = 25, o coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y for igual a 0,8, o coeficiente de determinação da regressão estimada via mínimos quadrados ordinários, com base nessa amostra, terá valor R² = 0,64.

  Coeficiente de Correlação = (R)² = (0,8)²

  Coeficiente de Determinação = R² = (0,8)² = 0,64

  Coeficiente de Determinação = Coeficiente de Correlação → R² = (R)²

• Só os PF's

• Questão de Raciocínio Lógico Estatístico kkkk

  Primeiro: Colete os dados dispostos no enunciado.

  r = 0,8

  n = 25

  Segundo: Deve-se ter guardada a fórmula:

  r = √R²

  Aplicando-lhe: (cálculo de padaria, nem precisa queimar tanta pestana)

  0,8 = √R²

  0,8² = R²

  0,64 = R²

  OBS: (Apenas para relembrar).

  A fórmula de R² = SQE/SQT

  GABARITO = CERTO

• Povo que morre de medo de estatística, apesar de uma matéria complicada, ainda há questões que dá para matar se souber os conceitos e tiver decorado as fórmulas, se der mole tu nem faz cálculo.

  Por isso, ESTUDE, se tiver com medo, vá com medo mesmo, se tu tem medo de estatística, vai se borrar quando ouvir um tiro vindo pro teu lado.

• Se ele tivesse falado que era Correlação linear de Pearson eu tinha acertado! kkkkkkkk

Questão 2639011

• Banca: FGV
• Órgão: TJ-AL
• Ano: 2018
• Provas: FGV - 2018 - TJ-AL - Analista Judiciário - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Modelos lineares; R2 e R2 ajustado do modelo

No caso da seleção de Modelos de Regressão Múltipla por meio do grau de aderência e do nível de captura das variações da variável explicada, alguns cuidados devem ser tomados.

Dentre esses, cabe destacar que:

• A. a introdução de uma variável explicativa pode reduzir o grau de aderência medido pelo coeficiente de determinação;
• B. a relação de causa e efeito entre as variáveis do modelo pode ser assegurada por estatísticas R2 e F-Snedecor elevadas;
• C. ao contrário do coeficiente R2 clássico, o R2 ajustado tem um padrão monótono à variação do número de regressores;
• D. em regressões que não apresentem intercepto, a relevância do R2 para a avaliação do modelo fica amplificada;
• E. o R2 ajustado penaliza a introdução de novos regressores, mas ainda assim pode sinalizar uma melhoria do modelo.

Gabarito: E