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ID
1006213
Banca
CESGRANRIO
Órgão
IBGE
Ano
2010
Provas
Disciplina
Estatística
Assuntos

Seja {X t} um processo MA(1), X t = at - θat-1 é um ruído branco normal, com média zero e variância constante. Considere o processo Yt = Xt + Xt-1, t = 1,2,...,N e avalie as afirmativas a seguir.
I - O processo X t é trivialmente estacionário e é inversível somente para |θ| < 1.
II - Y t segue um processo MA(2).
III - A função de autocorrelação do processo X t é infinita e decrescente.
IV - A função de autocorrelação parcial do processo Y t é finita.

Estão corretas as afirmativas

Alternativas