Questão 1006216

• Banca: CESGRANRIO
• Órgão: IBGE
• Ano: 2010
• Provas: CESGRANRIO - 2010 - IBGE - Tecnologista em Informações Geográficas - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Conhecimentos de estatística

Considere um processo Z_t estacionário.
A função de autocovariância ϒ_k definida por ϒ_k= cov {Z _t,Z_{t +k}}, t e K ∈ ℜ satisfaz as seguintes propriedades:

• A. ϒ₀ > 0; ϒ_k= -ϒ_k; |ϒ_k| ≥ ϒ₀
• B. ϒ₀ >0; ϒ_-k = ϒ_k;|ϒ_k|≤ϒ₀
• C. ϒ₀= 0; ϒ_-k= ϒ_k; |ϒ_k|≤ϒ₀
• D. ϒ₀= ϒ_k; ϒ_-k < ϒ_k;|ϒ_k|≤ϒ₀
• E. ϒ₀= ϒ_k; ϒ_-k=-ϒ_k; ϒ_k ≤ ϒ₀

Gabarito: B