- ID
- 1192345
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- FUB
- Ano
- 2013
- Provas
- Disciplina
- Matemática
- Assuntos
Considerando os métodos de inferência para os parâmetros do modelo de regressão, julgue os próximos itens.
Um critério utilizado para se verificar a qualidade de ajuste de um modelo de regressão é o AIC (critério de informação de Akaike), que é dado por AIC = 2(k – l (b; X)), em que k é o número de parâmetros do modelo e l (b; X) é a log-verossimilhança l(β; X) calculada em β = b. Considerando a classe dos modelos com k = κ parâmetros, então o AIC será mínimo se b for o estimador de máxima verossimilhança para β.