Questão 1198060

• Banca: FGV
• Órgão: DPE-RJ
• Ano: 2014
• Provas: FGV - 2014 - DPE-RJ - Técnico Superior Especializado - Estatística
• Disciplina: Estatística
• Assuntos: Covariância, Correlação; Estatística descritiva (análise exploratória de dados)

Suponha que no modelo de regressão linear múltipla Y_i = α + β.X_i + y.W εi +  , onde Y é a variável dependente, X e W são as ditas independentes, ε é o termo estocástico e α ,β  e y os parâmetros. Depois de estimados os parâmetros, por MQO, e obtidos os resíduos, a inferência detectou algumas divergências com relação aos pressupostos clássicos. Observou-se uma alta correlação entre X e W, a presença de causalidade de Y sobre W e variâncias dos resíduos não constantes. Consideradas nesta ordem e tudo mais constante, tais divergências implicam, respectivamente,

• A. micronumerosidade, insuficiência e inconsistência.
• B. multicolinearidade, inconsistência e ineficiência.
• C. ineficiência, tendenciosidade assintótica e auto correlação serial.
• D. variâncias dos estimadores muito elevadas, micronumerosidade e insuficiência.
• E. testes de hipóteses viesados, inconsistência e ineficiência.

Gabarito: B

Comentários

• eficiência: variância constante

• Multicolinearidade ocorre quando algumas variáveis preditoras (independentes) no modelo estão correlacionadas a outras variáveis preditoras.